OPCIONES ADMINISTRACION PORTAFOLIO
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Opciones Class
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1
Multiple Choice
LAS TRES UNICAS MANERAS DE GENERAR GANANCIAS CON OPCIONES?
POP
IVR
IRON CONDORS
GAMMA
DELTA
RHO
VERTICALES DE CREDITO
IVR
POP
DELTA
THETA
VEGA
2
Multiple Choice
DELTA ES IGUAL A....
TIEMPO
DIRECCION
VOLATILIDAD
TASAS DE INTERES
3
Multiple Choice
GAMMA ES IGUAL A....
ACELERACION
TASAS DE INTERES
VOLATILIDAD
TIEMPO
4
Multiple Choice
VEGA ES IGUAL A..........
TIEMPO
VOLATILIDAD
ACELERACION
DIRECCION
5
Multiple Choice
TASA DE CAMBIO DEL PRECIO DE UNA OPCION POR CADA DóLLAR DE MOVIMIENTO EN EL ACTIVO DE REFERENCIA ..........
THETA
VEGA
RHO
CHARM
DELTA
6
Multiple Choice
GRIEGA QUE MUESTRA PORCENTAJE DE PROBABILIDAD DE UNA OPCION DE EXPIRAR EN ITM O OTM Y GENERAR GANANCIAS....
DELTA
GAMMA
THETA
COLOR
7
Multiple Choice
DELTA TIENE UN TERCER USO MUY IMPORTANTE....
SIRVE COMO REFERENCIA PARA LA COBERTURA DEL PORTAFOLIO
SIRVE COMO REFERENCIA DE LOS FORWARDS
ES UN ELEMENTO MUY IMPORTANTE EN LA FORMULA DEL MODELO BINOMIAL
ES UN REFERENTE DE LAS TASAS DE INTERES DE LA FED
8
Multiple Choice
Medida del riesgo sistemático de un activo o portafolio comparado con todo el mercado, representado usualmente por el S&P500.........
DELTA
SIGMA
VOMMA
BETA
9
Multiple Choice
Stocks con Betas por encima de que valor son más volátiles......?
0.50
1.00
100
0.1
10
Multiple Choice
Stocks con Betas por debajo de que valor son menos volátiles?
0.50
0.90
1.00
100
11
Multiple Choice
Que sectores de la economía suelen tener los stocks con los Betas menos volátiles?
Industrial y Materiales
Tecnológico y Salud
Real estate y discrecional
consumo básico y servicios públicos
12
Multiple Choice
Los stocks de que sectores son los que más Betas suelen tener en promedio....?
tecnología y energía
consumo básico y salud
salud y real estate
industrial y materiales
13
Multiple Choice
Es una griega dinámica que cambia basada en las diferentes estrategias y dirección de un portafolio....
Beta weighted Delta
Vanna
CHarm
Rho
14
Multiple Choice
Cuando el delta del portafolio es positivo ( > 0.3% del net liq), es un portafolio....
Bullish
Neutral
Bearish
Mixto
15
Multiple Choice
Un Delta de portafolio neutral es cuando .....
Delta < de 5 % del net liq
Delta > al 1% del net liq.
Delta entre 0.1 a -0.1 del net liq.
Delta en 0.00
16
Multiple Choice
Las transacciones de credito alcistas tienen Delta.....
Positivo
Negativo
Neutral
Depende
17
Multiple Choice
Las transacciones de débito alcistas tienen Delta....
Positivo
Neutral
Todas las anteriores
Negativo
18
Multiple Choice
Las transacciones de crédito bajistas tienen Delta .......
Positivo
Neutral
Todas las anteriores
Negativo
19
Multiple Choice
Las transacciones de débito bajistas tienen Delta .....
Positivo
Neutral
Todas las anteriores
Negativo
20
Multiple Choice
Gamma; Los cambios de delta van a ser en la misma dirección del activo subyacente cuando el trade tiene .....
Gamma positiva
Gamma Neutral
Gamma mixta
ninguna de las anteriores.
21
Multiple Choice
Gamma : Los cambios de Delta van a ser en la dirección opuesta al activo subyacente cuando el trade tiene........
Gamma Positivo
Gamma Neutral
Gamma Negativo
Ninguna de las anteriores
22
Multiple Choice
Con cuánto de ganancia cerramos los verticales de crédito?
en el 12% de la ganancia máxima
en el 25% de la ganancia Máx
en el 50% de la ganancia máxima
en el 75% de la ganancia máxima
23
Multiple Choice
Es el aumento de la sensibilidad del riesgo direccional conforme la transacción vaya llegando a su expiración........
Riesgo Beta
Riesgo Vega
Riesgo Theta
Riesgo Gamma
24
Multiple Choice
La relación entre el theta decay diario y la velocidad del cambio del riesgo direccional se le conoce como ?
Renta Vega
Renta Theta
Renta Gamma
Renta Center
25
Multiple Choice
El gamma es más alto en los contratos que se acercan a la expiración en los strikes....
FAr otm
ATM
DEEP ITM
OTM
26
Multiple Choice
Griega que influye de manera dramática en la depreciación de los premiums de las opciones............
Rho
Gamma
Theta
Delta
27
Multiple Choice
Cuánto más tiempo quede, más .......,,, queda.
Riesgo Gamma
Riesgo Vega
Esperanza
Time decay
28
Multiple Choice
Para obtener Time decay positivo, tengo que ....
abrir operaciones de crédito y/ o diagonales ITM
abrir operaciones de débito
Comprar time decay en Best buy en Black friday
Esperar el próximo incentivo del gobierno por mail.
29
Multiple Choice
Un Trader Epico tiene Theta Negativa a nivel Portafolio cuando.......
Se acerca un Huracán cat 5
Nunca, SIEMPRE THETA POSITIVO.
Siempre
En algunas ocasiones
30
Multiple Choice
Cantidad de Días idoneo para abrir operaciones con la relación Theta/ vega más optima.....
180
0
45
21
31
Multiple Select
Conforme el tiempo va acercandose a la expiración un trade va acelerando que......
time decay
Riesgo Gamma
Riesgo Vega
Beneficios
32
Multiple Choice
Cantidad de dias antes del vencimiento, en el que el time decay comienza a tener influencia en las opciones ...
12
90
6
1
33
Multiple Choice
El time decay se desacelera en los últimos .... días.
15
10
7
3
34
Multiple Choice
Porqué no vendemos volatilidad baja en las opciones de stocks, futuros, indexes o etfs?
Porque el premium es poco robusto
Porque Ulises lo dice
Porque esta escrito en el manual de OIC
35
Multiple Choice
Porcentaje idóneo de theta positivo para el portafolio ......
0.3 % del net liq
Entre el 0.3 al 0.5 % del net liq
~0.5 % del capital inicial anual
~ 1/2 % del net liq.
36
Multiple Choice
Más que el uso de VEGA para mejorar los retornos , un trader épico la usa para .........
maximizar la neutralidad
ejercitar el derecho a compra de acciones undervalued
Equilibrar el Portafolio
Minimizar el riesgo del portafolio.
37
Multiple Choice
El VEGA usualmente negativo del portafolio es un riesgo cuando ......
El VIX sube
El S&P sube
El DOW sube
El VIX se contrae
38
Multiple Choice
El mercado está en escenarios de contracción del VIX , el .... % del tiempo.
20
80
100
10
39
Multiple Choice
Cuál es Ratio Vega/delta más apropiado, para un portafolio de opciones de stocks?
5:1
4:1
3:1
2:1
40
Multiple Choice
En un activo donde el precio baja , la volatilidad usualmente se .......
EXPANDE
CONTRAE
SE MANTIENE IGUAL
TODAS LAS ANTERIORES
41
Multiple Choice
En un activo donde el precio sube, usualmente la volatilidad se ......
CONTRAE
EXPANDE
NINGUNA DE LAS ANTERIORES
NO SE MUEVE
42
Multiple Choice
El vega de un PUT long o comprado para ganar a la baja es ....
Positiva
Neutral
Negativa
no tengo la más remota hipótesis.
43
Multiple Choice
Cuánto más lejos sea la expiración (TIEMPO) , menos............... obtenemos .
delta
vega
theta
Charm
44
Multiple Choice
Cuánto más tiempo agreguemos al trade .......... más sensible a los movimientos de................va a ser.
tiempo
precio
tasas de interés
volatilidad
45
Multiple Choice
Cuánto más alta esté la IVR , más .......... recibimos
PREMIUM
THETA
VEGA
DELTA
46
Multiple Choice
EL AUMENTO DEL WIN RATE
EL P/L POR TRANSACCION
EL AUMENTO DEL PREMIUM . son resultados de un Ratio T/V en las expiraciones de :
180 dias
120 dias
60 dias
45 dias
47
Multiple Choice
El ratio idoneo entre el Theta y el Vega a nivel portafolio es de .............
> 20 %
< 20 %
> 2.0 %
> 50%
LAS TRES UNICAS MANERAS DE GENERAR GANANCIAS CON OPCIONES?
POP
IVR
IRON CONDORS
GAMMA
DELTA
RHO
VERTICALES DE CREDITO
IVR
POP
DELTA
THETA
VEGA
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